El gasto en datos de los mercados en tiempo real se dispara

El gasto de datos de los mercados en tiempo real ha aumentado significativamente debido fundamentalmente a la fragmentación de los mercados y al impacto de la nueva regulación financiera MiFID II. Este gasto en datos especializados crece a un ritmo récord desde la crisis financiera: los bancos, administradores de activos y compañías de seguros, entre otros, gastaron una cifra récord de 30,5 mil millones de dólares en información crítica del mercado en 2018, según mostraba esta semana un informe anual de Burton – Taylor International Consulting.

El informe muestra una tasa de crecimiento del 7%, que se corresponde con la más alta desde el año 2008. Además, el documento también destaca que los proveedores más pequeños como Moody’s Analytics, S&P Global Market Intelligence, HIS Markit y Morningstar, seguían entrando en un mercado dominado por Bloomberg, FactSet y Refinitiv.

Según publicaba Financial Times esta semana, el informe también afirma que la mayor parte del gasto proviene de usuarios que “necesitan herramientas de riesgo y cumplimiento, así como de precios, referencias y productos de valoración para hacer frente a la mayor volatilidad, especialmente en los mercados de renta fija y de divisas”. Además, también apunta que “los mayores compradores fueron los administradores de activos y los fondos de cobertura, seguidos por los clientes de productos básicos y de energía”.

El número de suscriptores a las terminales de Bloomberg, señala el informe, superó una tendencia a la baja de los últimos años, mientras que Refinitiv, incluida la división de noticias de Reuters, también registró un aumento del 5% en los ingresos. Sin embargo, ambas empresas perdieron cuota de mercado global. Por otro lado, S&P Global MI y Moody’s Analytics aumentaron sus acciones a 5,8% y 4,5%, respectivamente.